盤面監控
門檻不是固定張數，
是固定張數與歷史分位取大者。
一檔日成交三千張的股票，五百張是大單；一檔日成交二十萬張的股票，五百張什麼都不是。所以門檻必須跟著個股自己的歷史走。
判定式
LargeTrade =
TradeValue >= MinimumTradeValue
AND TradeVolume >= max( MinimumTradeVolume, HistoricalP95TradeVolume )
TradeValue >= MinimumTradeValue
AND TradeVolume >= max( MinimumTradeVolume, HistoricalP95TradeVolume )
畫面上的門檻下拉提供 50／100／200 張與全市場三千萬三種。主動買標紅、主動賣標綠，每一筆都附判定來源——是逐筆 Tick 即時判定的，還是官方市場訊號推播的。
必須排除的雜訊
試撮、零股整股混用、重複 Tick、過期或亂序 Tick、延遲補送、特殊交易、低流動性偶發成交。少排除任何一項，統計出來的大單淨流都是假的——而假的淨流比沒有淨流更危險，因為它看起來像個可以下判斷的數字。
成交當下不重要，被不被吸收才重要
大單後的反應
5 秒／30 秒／1 分的價格變化，以及這筆大單是否被反向成交吸收掉。
同向累積
3 秒／5 秒內同方向累積量，用來抓拆單——拆成十筆的大單不會觸發單筆門檻。
當日淨流
30 秒、1 分、當日的大單買賣淨額，看的是方向的持續性。